No Brasil colônia e durante o Império, os negros eram proibidos de cultuar seus deuses, tidos como demônios pelos padres católicos. Para burlar a interdição, os escravos começaram a associar os orixás a santos da Igreja: Ogum passou a ser tratado como São Jorge, Nanã, a Santa Ana, e assim por diante. Tinha início um processo de sincretismo que daria origem à Umbanda.
Provavelmente desde o século XVIII, a incorporação de pretas e pretos velhos – ancestrais que protegiam as senzalas – tornou-se comum, a despeito de não ser um fato comum no candomblé, que admite apenas a incorporação dos orixás. Em alguns locais, espíritos que teriam animados índios, chamados caboclos, também começaram a se manifestar. Com o lento processo de abolição da escravatura no Brasil, surgiram os primeiros terreiros.
Pretos velhos e caboclos incorporavam para orientar e curar. No Candomblé dos Caboclos e no Catimbó, variações da Tradição dos Orixás trazida da África, esses espíritos também se tornaram comuns, ao lado da incorporação de marinheiros e crianças. A palavra Umbanda surge em 1889 pela primeira vez na literatura, nos Contos Populares de Angola, de Heli Chaterlain, com o significado de magia que cura.
A versão popular mais comum sobre a origem da Umbanda conta que, em 1908, no interior do Rio de Janeiro, Zélio Fernandino de Morais, um jovem que se preparava para ingressar na Marinha, começou a manifestar sintomas estranhos. Falava e agia como se fosse um velho, que teria vivido noutra época. Em 15.11.1908, o jovem foi levado à Federação Espírita de Niterói, onde incorporou um preto velho. Os médiuns espíritas se escandalizaram, pois imaginaram ser uma entidade atrasada, que se manifestava para atrapalhar a sessão mediúnica. O comunicante afirmou que, no dia seguinte, faria uma sessão para permitir que os “espíritos atrasados” pudessem se manifestar e ajudar a todos os que precisassem. Não há documentação que comprove este fato.
Zélio é considerado o precursor da Umbanda no Brasil. Nesta primeira sessão, teriam sido traçadas as regras da missão: gratuidade, caridade, prática do bem, orientação e curas. Os primeiros elementos do culto foram apresentados: cachimbos, roupas brancas, guias (colares de contas). A tenda recebeu o nome de Nossa Senhora da Piedade, uma clara referência à justaposição de elementos católicos, candomblecistas e espíritas.
Atualmente, as atividades religiosas são orientadas pela Federação Brasileira de Umbanda, que busca filiar as tendas e terreiros e uniformizar as práticas, que ainda são muito variadas. Em alguns locais, as sessões são mais semelhantes às dos centros espíritas, enquanto noutros a prevalência dos orixás é bastante evidente.